| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容、方法与思路 | 第17-19页 |
| 1.4 论文可能的创新点与不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 可能的创新点 | 第19-20页 |
| 1.4.2 论文的不足之处 | 第20-21页 |
| 第二章 概念介绍与理论基础 | 第21-29页 |
| 2.1 概念介绍 | 第21-22页 |
| 2.1.1 沪深300指数 | 第21页 |
| 2.1.2 沪深300股指期货 | 第21-22页 |
| 2.1.3 市场波动 | 第22页 |
| 2.1.4 波动溢出 | 第22页 |
| 2.2 相关理论 | 第22-29页 |
| 2.2.1 金融资产价格波动性概述 | 第22-24页 |
| 2.2.2 股指期货对现货市场波动的内在影响 | 第24-25页 |
| 2.2.3 股指期货对现货市场波动的外在影响 | 第25-26页 |
| 2.2.4 波动溢出理论 | 第26-28页 |
| 2.2.5 股指期货价格引导理论 | 第28-29页 |
| 第三章 中国股指期货与现货市场波动关系分析 | 第29-39页 |
| 3.1 中国现货市场及股指期货发展现状 | 第29-33页 |
| 3.1.1 中国现货市场发展沿革 | 第29-31页 |
| 3.1.2 股指期货发展现状 | 第31-33页 |
| 3.2 股指期货与指数现货市场历史波动情况回顾 | 第33-35页 |
| 3.3 中国股指期货影响现货市场波动原因的解析 | 第35-39页 |
| 3.3.1 股指期货交易制度与现货市场波动 | 第35-36页 |
| 3.3.2 到期日效应与股市波动 | 第36页 |
| 3.3.3 挤出效应与股市波动 | 第36-39页 |
| 第四章 股指期货与现货间波动溢出效应实证分析 | 第39-67页 |
| 4.1 模型构建 | 第39-45页 |
| 4.1.1 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.1.2 VAR模型 | 第40-41页 |
| 4.1.3 GARCH模型 | 第41-42页 |
| 4.1.4 TARCH模型 | 第42-43页 |
| 4.1.5 BEKK-GARCH(1,1)模型 | 第43-45页 |
| 4.2 整体样本内沪深300指数期/现货间波动溢出效应分析 | 第45-54页 |
| 4.2.1 数据选取及相关检验 | 第45-46页 |
| 4.2.2 VAR模型及相关检验 | 第46-49页 |
| 4.2.3 GARCH效应检验 | 第49-52页 |
| 4.2.4 TARCH模型检验 | 第52-53页 |
| 4.2.5 BEKK—GARCH模型检验 | 第53-54页 |
| 4.3 不同市场趋势中沪深300股指期/现货波动溢出效应分析 | 第54-66页 |
| 4.3.1 数据选取及相关检验 | 第54-56页 |
| 4.3.2 VAR模型及相关检验 | 第56-61页 |
| 4.3.3 GARCH效应检验 | 第61-62页 |
| 4.3.4 TARCH模型检验 | 第62-64页 |
| 4.3.5 BEKK—GARCH模型检验 | 第64-66页 |
| 4.4 实证结论 | 第66-67页 |
| 第五章 结论与建议 | 第67-71页 |
| 5.1 研究结论 | 第67-68页 |
| 5.2 政策建议 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-77页 |
| 攻读硕士期间的科研成果 | 第77页 |