| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 文献研究概述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 股指期货价格波动性研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 行为金融学理论及实践研究综述 | 第15页 |
| 1.2.3 目前研究不足 | 第15-16页 |
| 1.3 本文研究的目的意义 | 第16-17页 |
| 1.4 主要研究内容和结构框架 | 第17-21页 |
| 1.4.1 论文研究思路 | 第17-19页 |
| 1.4.2 论文研究框架与内容 | 第19-20页 |
| 1.4.3 论文创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 股指期货及其价格波动的相关理论 | 第21-32页 |
| 2.1 股票指数期货的相关理论 | 第21-24页 |
| 2.1.1 股票指数期货的含义及其特征 | 第21-22页 |
| 2.1.2 股票指数期货的定价理论 | 第22-23页 |
| 2.1.3 股票指数期货的主要功能 | 第23-24页 |
| 2.2 价格波动性的相关概念和理论 | 第24-28页 |
| 2.2.1 波动性的定义及金融市场波动特征 | 第24-25页 |
| 2.2.2 价格波动的基本理论模型—ARCH族模型 | 第25-27页 |
| 2.2.3 金融市场非对称波动的EGARCH模型 | 第27-28页 |
| 2.3 行为金融与资产价格波动 | 第28-32页 |
| 2.3.1 行为金融理论基础——前景理论 | 第28-29页 |
| 2.3.2 行为金融与资产价格波动分析 | 第29-30页 |
| 2.3.3 行为金融对投资者行为的理论解释 | 第30-32页 |
| 第3章 沪深300股指期货价格波动趋势及其统计描述 | 第32-44页 |
| 3.1 数据处理 | 第32-35页 |
| 3.1.1 样本选取和分阶段处理 | 第32-33页 |
| 3.1.2 沪深300股指期货日对数收益率 | 第33页 |
| 3.1.3 沪深300股指期货收益率序列趋势分析 | 第33-34页 |
| 3.1.4 沪深300股指期货日对数收益率序列平稳性检验 | 第34-35页 |
| 3.2 沪深300股票指数期货价格走势的统计描述 | 第35-38页 |
| 3.2.1 沪深300股指期货收益率序列统计检验 | 第35-37页 |
| 3.2.2 沪深300股指期货日对数收益率序列统计结果分析 | 第37-38页 |
| 3.3 沪深300股指期货日收益率序列的独立性和相关性分析 | 第38-44页 |
| 3.3.1 沪深300股指期货BDS独立同分布检验 | 第38-39页 |
| 3.3.2 沪深300股指期货序列自相关检验 | 第39-41页 |
| 3.3.3 沪深300股指期货收益率序列的厚尾性分析 | 第41-44页 |
| 第4章 沪深300股指期货价格波动效应计量检验 | 第44-55页 |
| 4.1 沪深300股指期货收益率序列的ARCH效应检验 | 第44-45页 |
| 4.1.1 Correlogram of Residuals Squared检验 | 第44-45页 |
| 4.1.2 ARCH-LM检验 | 第45页 |
| 4.2 沪深300股指期货收益率标准GARCH模型分析 | 第45-49页 |
| 4.2.1 均值方程和条件方差方程 | 第46-47页 |
| 4.2.2 标准GARCH(1,1)模型的拟合 | 第47-49页 |
| 4.3 沪深300股指期货收益率的非对称波动检验 | 第49-53页 |
| 4.4 EGARCH-GED模型的信息冲击曲线 | 第53-54页 |
| 4.5 小结 | 第54-55页 |
| 第5章 沪深300股指期货价格波动效应行为金融分析 | 第55-58页 |
| 5.1 行为金融-价值函数 | 第55-56页 |
| 5.2 基于行为金融的EGARCH模型修正及检验 | 第56-58页 |
| 5.2.1 行为金融修正的EGARCH模型 | 第56-57页 |
| 5.2.2 投资者心理因素对沪深300股指期货波动性影响 | 第57-58页 |
| 第6章 研究结论与政策建议 | 第58-62页 |
| 6.1 研究结论 | 第58-59页 |
| 6.2 政策建议 | 第59-61页 |
| 6.3 论文不足之处 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录: 发表论文情况 | 第66页 |
