| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.3.1 市场质量相关概念研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国债现货市场流动性分析的研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3.3 国债现货市场波动性分析的研究综述 | 第15-17页 |
| 1.3.4 总结评述 | 第17页 |
| 1.4 研究方法和内容 | 第17-18页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第18页 |
| 1.5 研究创新和不足 | 第18-20页 |
| 第2章 市场微观结构理论 | 第20-31页 |
| 2.1 市场质量的内涵及指标 | 第20-22页 |
| 2.1.1 市场质量的内涵 | 第20页 |
| 2.1.2 市场质量指标的度量 | 第20-22页 |
| 2.2 市场微观结构理论的内涵 | 第22-25页 |
| 2.2.1 市场交易机制 | 第23-24页 |
| 2.2.2 市场参与人 | 第24页 |
| 2.2.3 交易指令 | 第24页 |
| 2.2.4 交易规则 | 第24-25页 |
| 2.2.5 信息披露 | 第25页 |
| 2.3 市场微观结构理论模型 | 第25-31页 |
| 2.3.1 存货模型 | 第25-27页 |
| 2.3.2 信息模型 | 第27-28页 |
| 2.3.3 知情交易者策略模型 | 第28-30页 |
| 2.3.4 不知情交易者策略模型 | 第30-31页 |
| 第3章 国债期货影响国债现货市场质量实证方法的比较与选择 | 第31-41页 |
| 3.1 市场质量评价的主流方法 | 第31-34页 |
| 3.1.1 市场波动性的研究方法——ARCH族模型 | 第31-32页 |
| 3.1.2 市场流动性的研究方法——事件研究法和回归分析法 | 第32-34页 |
| 3.2 效率评价的主流方法 | 第34-38页 |
| 3.2.1 数据包络分析法 | 第34-36页 |
| 3.2.2 层次分析法 | 第36-38页 |
| 3.3 国债期货影响国债现货市场质量实证方法的确定 | 第38-41页 |
| 3.3.1 事件研究法与联立方程模型相结合 | 第38-39页 |
| 3.3.2 稳健性检验——Granger因果关系检验 | 第39页 |
| 3.3.3 实证步骤介绍 | 第39-41页 |
| 第4章 国债期货对国债现货市场质量影响的实证研究 | 第41-53页 |
| 4.1 模型构建与变量选取 | 第41-43页 |
| 4.2 样本选择与数据说明 | 第43-44页 |
| 4.3 国债期货对现货市场流动性和波动性影响的实证分析 | 第44-53页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第44-48页 |
| 4.3.2 ADF平稳性检验 | 第48页 |
| 4.3.3 联立方程模型估计结果 | 第48-52页 |
| 4.3.4 小结 | 第52-53页 |
| 第5章 国债期货价格与国债现货价格关系的实证研究 | 第53-60页 |
| 5.1 国债期货对国债现货在价格水平方面的影响 | 第53-56页 |
| 5.1.1 国债期货对国债现货价格引导的市场微观结构 | 第53-54页 |
| 5.1.2 国债期货与现货价格连接纽带——转换因子与最便宜可交割债券 | 第54-56页 |
| 5.2 样本选取与数据介绍 | 第56-57页 |
| 5.3 国债期货价格与国债现货价格关系的实证分析 | 第57-60页 |
| 5.3.1 ADF平稳性检验 | 第57页 |
| 5.3.2 协整检验 | 第57-58页 |
| 5.3.3 Granger因果关系检验 | 第58页 |
| 5.3.4 小结 | 第58-60页 |
| 第6章 完善国债市场建设的相关政策建议 | 第60-64页 |
| 6.1 完善投资者结构 | 第60-61页 |
| 6.1.1 适度提高噪声交易者的准入门槛 | 第60页 |
| 6.1.2 适度放宽商业银行等机构投资者准入门槛 | 第60-61页 |
| 6.2 增强市场透明度 | 第61页 |
| 6.2.1 增强市场信息披露 | 第61页 |
| 6.2.2 打击内幕交易 | 第61页 |
| 6.3 完善国债期现货品种结构和期限结构 | 第61-62页 |
| 6.3.1 完善国债期现货品种结构 | 第61-62页 |
| 6.3.2 完善国债期现货期限结构 | 第62页 |
| 6.4 完善市场体制机制 | 第62-64页 |
| 6.4.1 优化转换因子 | 第62页 |
| 6.4.2 完善交易机制 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-71页 |
| 后记 | 第71页 |
