| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 研究方法及本文结构安排 | 第14-17页 |
| 第二章 价格发现功能的理论及相关模型 | 第17-21页 |
| 2.1 价格发现功能理论 | 第17-18页 |
| 2.2 价格发现功能的实现 | 第18-20页 |
| 2.3 股指期货的价格发现功能 | 第20-21页 |
| 第三章 研究思路及相关模型 | 第21-33页 |
| 3.1 研究思路 | 第21-22页 |
| 3.2 相关模型 | 第22-33页 |
| 第四章 沪深300指数及股指期货价格发现功能研究——基于全年数据的实证分析 | 第33-42页 |
| 4.1 数据选取与统计特征 | 第33-34页 |
| 4.2 数据预处理 | 第34-35页 |
| 4.3 沪深300股指期货与指数价格之间的引导关系分析 | 第35-38页 |
| 4.4 股指期货和现货价格间的脉冲响应分析 | 第38-39页 |
| 4.5 沪深300股指期货及指数价格的价格贡献度分析 | 第39-40页 |
| 4.6 结论 | 第40-42页 |
| 第五章 沪深300指数及股指期货价格发现功能研究——基于分阶段数据的实证分析 | 第42-55页 |
| 5.1 1-5月数据实证分析 | 第42-46页 |
| 5.2 6-8月数据实证分析 | 第46-49页 |
| 5.3 9-12月数据实证分析 | 第49-52页 |
| 5.4 结论总结及分析 | 第52-55页 |
| 第六章 总结及建议 | 第55-59页 |
| 6.1 结论和不足 | 第55-56页 |
| 6.2 政策建议 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
