我国股指期货日历效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-18页 |
| 1.2.3 现有研究综述 | 第18页 |
| 1.3 研究思路与研究框架 | 第18-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 分析框架 | 第19-20页 |
| 1.3.3 主要创新点与不足 | 第20-22页 |
| 第2章 股指期货日历效应的理论基础 | 第22-26页 |
| 2.1 股指期货周内效应相关理论 | 第22-23页 |
| 2.1.1 信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 2.1.2 市场信号传递理论 | 第23页 |
| 2.1.3 情绪信息理论 | 第23页 |
| 2.2 股指期货月份效应相关理论 | 第23-24页 |
| 2.2.1 避税理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 资金需求理论 | 第24页 |
| 2.2.3 过度反应理论 | 第24页 |
| 2.3 股指期货日内效应相关理论 | 第24-26页 |
| 2.3.1 交易制度差异理论 | 第24-25页 |
| 2.3.2 期现市场联动理论 | 第25页 |
| 2.3.3 羊群行为理论 | 第25-26页 |
| 第3章 数据及模型构建 | 第26-42页 |
| 3.1 样本数据 | 第26-27页 |
| 3.1.1 样本选取 | 第26页 |
| 3.1.2 数据预处理 | 第26-27页 |
| 3.2 检验方法与模型 | 第27-29页 |
| 3.2.1 模型选取 | 第27-28页 |
| 3.2.2 回归方程 | 第28-29页 |
| 3.3 数据的描述性统计及相关检验 | 第29-42页 |
| 3.3.1 周内效应 | 第29-34页 |
| 3.3.2 月份效应 | 第34-35页 |
| 3.3.3 日内效应 | 第35-42页 |
| 第4章 股指期货日历效应的实证结果及分析 | 第42-52页 |
| 4.1 周内效应 | 第42-44页 |
| 4.1.1 回归结果 | 第42-43页 |
| 4.1.2 结论分析 | 第43-44页 |
| 4.2 月份效应 | 第44-46页 |
| 4.2.1 回归结果 | 第44-45页 |
| 4.2.2 结论分析 | 第45-46页 |
| 4.3 日内效应 | 第46-50页 |
| 4.3.1 回归结果 | 第46-49页 |
| 4.3.2 结论分析 | 第49-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 政策建议 | 第52-55页 |
| 5.1 提高披露信息的准确性与流动速度 | 第52页 |
| 5.2 我国监管的放宽与模式创新 | 第52页 |
| 5.3 中介机构应该加强参与度 | 第52-53页 |
| 5.4 中国金融期货交易所职能强化 | 第53页 |
| 5.5 增加投资交易机会 | 第53页 |
| 5.6 加强投资者教育 | 第53页 |
| 5.7 社会诚信体系建立 | 第53-54页 |
| 5.8 通过征信平台资源共享 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
