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极值理论在固定比例投资组合保险中的应用研究
短周期下证券市场的量子决策树方法
量子模型下金融市场的数椐挖掘技术研究
基于神经网络的上证指数预测研究
基于CVaR总风险约束的积极投资组合模型及实证研究
基于Copula函数和条件概率模型的配对交易研究--以我国沪深300指数成分股为例
基于多变量相空间重构的投资组合策略研究
随机区间损益市场模型下的两种定价方法
基于Copula模型的尾部统计套利策略及优化研究
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基于Black-Scholes模型的可转换债券定价的实证研究
基于GA-ANFIS的股指预测研究
一种用于求解二次双层规划问题和双层证券投资组合优化模型的基于神经网络的混合算法
鞅理论在可转换债券定价中的应用
基于EMD的时间序列预测混合建模技术及其应用研究
均值—方差准则下连续时间证券投资选择研究
基于投资者情绪的资产定价理论及实证研究
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基于人类主体实验的学习模型校验
同一资本结构下股票投资组合的均值—方差多期优化分析
基于离群特征提取和能量计算的SVM股市预测研究
基于债券信息发现的知识服务
HILBERT-HUANG变换在高频金融时间序列中的应用
基于影响力计算模型的股市系统趋势预测研究
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分级基金定价和套利的实证研究
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基于信息粒化的SVM在证券时间序列分析中的应用
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基于改进小波去噪的支持向量机的股票型基金净值预测研究
外汇期权组合风险度量方法及实证探究
对Black-Scholes期权定价公式的改进方法研究
适应性市场假说--基于中国股市的实证研究
最优投资组合问题的模糊决策方法
基于Bootstrap思想的期权非参数定价
时变copula函数及其在股指相关性研究中的应用
金融市场崩溃的对数周期型幂律模型及其实证研究
基于ANN方法的股票预测模型
基于IS的VaR与CVaR计算与实证分析
仿射跳扩散模型的权益指数年金定价
基于几何布朗运动的欧式保护性看跌期权对冲策略研究
基于不同频率数据的波动率模型的研究
期权的模糊定价及其仿真分析
可转换债券最优赎回策略研究
分数布朗运动下幂期权定价
跳—扩散模型下期权定价的数值解研究与实证分析
反射CEV模型与可违约债券定价
一般违约强度下的可违约债券的期限结构及其应用
Esscher变换方法在扩展的欧式交换期权定价中的应用
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