| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-10页 |
| 1.2 本文主要工作 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-15页 |
| 2.1 分数布朗运动 | 第11-13页 |
| 2.2 分数布朗运动下的Black-Scholes模型 | 第13-14页 |
| 2.3 Ho-Lee模型介绍 | 第14页 |
| 2.4 Possion过程 | 第14-15页 |
| 第三章 幂期权几种不同的定价 | 第15-33页 |
| 3.1 利率与红利依赖于时间非随机条件下的幂期权定价 | 第15-19页 |
| 3.2 随机利率下幂期权定价 | 第19-26页 |
| 3.3 跳跃扩散下的幂期权定价 | 第26-32页 |
| 3.4 数值结果与分析 | 第32-33页 |
| 第四章 总结 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |