| 附件 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 可违约债券与违约风险 | 第10-11页 |
| 1.3 可违约债券期限结构以及利率衍生产品的研究情况 | 第11-13页 |
| 1.4 本文研究的主要问题 | 第13-15页 |
| 1.5 本文研究内容简述 | 第15-16页 |
| 第二章 无违约债券的期限结构 | 第16-18页 |
| 第三章 一般强度下可违约债券的期限结构 | 第18-36页 |
| 3.1 违约的刻画 | 第18-23页 |
| 3.1.1 域流的扩大 | 第18-21页 |
| 3.1.2 违约强度:(P,F)-密度过程 | 第21-23页 |
| 3.2 无违约鞅在可违约域流下的特征 | 第23-28页 |
| 3.3 可违约域流的鞅表示定理 | 第28-32页 |
| 3.4 可违约债券的定价以及期限结构 | 第32-36页 |
| 第四章 可违约下利率衍生品的定价 | 第36-45页 |
| 4.1 可违约 LIBOR | 第36-39页 |
| 4.2 利率衍生产品的定价问题 | 第39-45页 |
| 4.2.1 远期利率协议(FRA)定价 | 第39-43页 |
| 4.2.2 利率掉期(Swap)的定价 | 第43-45页 |
| 第五章 总结与展望 | 第45-46页 |
| 5.1 本文结论 | 第45页 |
| 5.2 研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |