| 附件 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 目录 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究的目的及意义 | 第9页 |
| 1.3 国内外相关研究 | 第9-10页 |
| 1.4 本章小结 | 第10-11页 |
| 第二章 跳—扩散模型下的期权定价 | 第11-17页 |
| 2.1 跳—扩散模型 | 第11-12页 |
| 2.2 跳—扩散模型下的期权定价方程 | 第12-14页 |
| 2.3 Merton 假设下的跳—扩散模型 | 第14-15页 |
| 2.4 本章小结 | 第15-17页 |
| 第三章 数值方法 | 第17-27页 |
| 3.1 Monte Carlo 模拟 | 第17-22页 |
| 3.1.1 基本原理 | 第17-18页 |
| 3.1.2 模拟布朗运动 | 第18-19页 |
| 3.1.3 模拟 Black-Scholes 模型中的扩散 | 第19-20页 |
| 3.1.4 模拟 Merton 假设下的跳—扩散模型 | 第20-22页 |
| 3.2 有限差分法 | 第22-26页 |
| 3.2.1 有限差分离散 Merton 假设下的跳—扩散模型 | 第22-25页 |
| 3.2.2 有限差分法求解 Merton 假设下的跳—扩散模型 | 第25-26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 实证分析 | 第27-39页 |
| 4.1 实证数据的选取 | 第27-29页 |
| 4.2 两种数值方法的计算 | 第29-33页 |
| 4.3 对实证结果的分析 | 第33-37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-39页 |
| 第五章 结论 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
