| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第8-10页 |
| 1.1 期权定价研究背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 分数随机微分方程的研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容和结构 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识——分数随机微积分 | 第10-20页 |
| 2.1 分数布朗运动 | 第10-13页 |
| 2.2 基于WICK积的分数布朗运动随机分析 | 第13-17页 |
| 2.3 分数随机微分方程 | 第17-20页 |
| 第三章 分数布朗运动驱动下的期权定价 | 第20-30页 |
| 3.1 分数布朗运动驱动下金融市场的特征 | 第20-22页 |
| 3.2 分数布朗运动驱动下的期权定价模型及应用 | 第22-30页 |
| 第四章 分数布朗运动驱动下带有交易成本的期权定价 | 第30-35页 |
| 4.1 具有交易费用的的分数市场下的期权定价模型 | 第30-34页 |
| 4.2 小结 | 第34-35页 |
| 第五章 期权定价的其他方法 | 第35-47页 |
| 5.1 变分迭代法下的期权定价 | 第35-40页 |
| 5.2 时间变换下的分数B-S模型 | 第40-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |