证券市场中量化策略实证性分析与交易模型构建--以早晨之星为例
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究意义与创新 | 第10-13页 |
| 一、研究意义 | 第10页 |
| 二、研究目的 | 第10-11页 |
| 三、创新性 | 第11-12页 |
| 四、研究方法与技术路线 | 第12-13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-17页 |
| 第二章 量化策略的投资介绍 | 第17-24页 |
| 第一节 量化策略的定义 | 第17页 |
| 第二节 量化策略的分类 | 第17-19页 |
| 一、技术指标型量化策略 | 第17-18页 |
| 二、图形分析型量化策略 | 第18页 |
| 三、基本面分析型量化策略 | 第18-19页 |
| 第三节 量化策略的优势 | 第19-20页 |
| 第四节 量化策略的设计与优化研究 | 第20-21页 |
| 一、量化策略的设计 | 第20-21页 |
| 二、量化策略的优化 | 第21页 |
| 第五节 量化策略的常规检验指标 | 第21-24页 |
| 一、胜率 | 第22页 |
| 二、总盈亏比 | 第22-23页 |
| 三、最大回撤比 | 第23-24页 |
| 第三章 研究与设计原始交易模型 | 第24-38页 |
| 第一节 早晨之星解释与交易目标简介 | 第24-25页 |
| 第二节 模型构建方法简介与具体参数设定 | 第25-31页 |
| 一、通达信决策系统介绍 | 第25-31页 |
| 二、具体参数设定 | 第31页 |
| 第三节 检测样本与检测时间段选取 | 第31-34页 |
| 第四节 原始基础模型制作 | 第34-38页 |
| 一、买点模型制作 | 第34-35页 |
| 二、卖点模型制作 | 第35页 |
| 三、原始交易模型构建 | 第35-36页 |
| 四、测评数据解释与筛选 | 第36页 |
| 五、止损与止盈选择 | 第36-38页 |
| 第四章 实证性优化与检验 | 第38-76页 |
| 第一节 优化的方向以及优化目标 | 第38-39页 |
| 一、优化的方向 | 第38-39页 |
| 二、优化目标 | 第39页 |
| 第二节 原始交易模型检测 | 第39-42页 |
| 第三节 价格类条件检测 | 第42-61页 |
| 一、阴线幅度检测 | 第42-44页 |
| 二、十字星实体之间间距检测 | 第44-45页 |
| 三、十字星最高价和最低价之间的间距检测 | 第45-47页 |
| 四、十字星上影线幅度检测 | 第47-48页 |
| 五、十字星下影线幅度检测 | 第48-50页 |
| 六、十字星左侧低开检测 | 第50-51页 |
| 七、十字星右侧高低开检测 | 第51-53页 |
| 八、区间价格最小波动幅度检测 | 第53-54页 |
| 九、大盘相对强弱度检测 | 第54-57页 |
| 十、十字星的成交量相对前一天的变化 | 第57-61页 |
| 第四节 震荡型指标搭配检测 | 第61-67页 |
| 一、KDJ检测 | 第61-63页 |
| 二、BOLL检测 | 第63-66页 |
| 三、CCI检测 | 第66-67页 |
| 第五节 趋势型指标搭配检测 | 第67-71页 |
| 一、MA检测 | 第68-69页 |
| 二、MACD检测 | 第69-71页 |
| 第六节 基本面条件搭配检测 | 第71-73页 |
| 一、市盈率检测 | 第71-72页 |
| 二、流通股本检测 | 第72-73页 |
| 第七节 分析检测报告汇总 | 第73-76页 |
| 第五章 最终交易模型的构建 | 第76-85页 |
| 第一节 限制条件筛选 | 第76-77页 |
| 第二节 最终模型测评 | 第77-82页 |
| 一、小样本最终模型详细测评报告 | 第77-79页 |
| 二、大样本最终模型详细测评报告 | 第79-82页 |
| 第三节 对比原始交易模型与常规交易模型 | 第82-83页 |
| 第四节 操作实践举例 | 第83-85页 |
| 第六章 结论与建议 | 第85-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 主要参考文献 | 第88-91页 |
| 附录一 | 第91-92页 |
