| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 重置期权定价理论的发展及其国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2 本文的研究依据 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的研究内容 | 第10-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-16页 |
| 2.1 双分数布朗运动 | 第12页 |
| 2.2 Poisson过程 | 第12-13页 |
| 2.3 常用的数学期望 | 第13页 |
| 2.4 保险精算方法 | 第13页 |
| 2.5 重置期权相关定义 | 第13-16页 |
| 3 双分数布朗运动环境下重置期权定价 | 第16-22页 |
| 3.1 双分数布朗运动环境下金融市场数学模型 | 第16-17页 |
| 3.2 双分数布朗运动环境下重置期权定价公式 | 第17-22页 |
| 4 双分数跳-扩散过程下重置期权定价 | 第22-28页 |
| 4.1 双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型 | 第22页 |
| 4.2 双分数跳-扩散过程下重置期权定价公式 | 第22-28页 |
| 5 双分数Vasicek利率下重置期权定价 | 第28-36页 |
| 5.1 双分数Vasicek利率下金融市场数学模型 | 第28-29页 |
| 5.2 随机Vasicek利率下重置期权定价公式 | 第29-36页 |
| 6 结论 | 第36-38页 |
| 6.1 本文主要研究成果 | 第36页 |
| 6.2 进一步研究的问题 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-44页 |
| 作者攻读学位期间发表学术论文及参与项目情况 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |