| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 期权定价理论研究现状 | 第7-9页 |
| 1.2 本文研究依据 | 第9-10页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第10-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| 2.1 Poisson过程的定义及性质 | 第11页 |
| 2.2 双分数布朗运动的定义 | 第11-12页 |
| 2.3 常用的数学期望公式 | 第12页 |
| 2.4 最值期权的相关定义 | 第12-15页 |
| 3 双分数Brown运动环境下最值期权定价 | 第15-21页 |
| 3.1 双分数Brown运动环境下金融市场模型 | 第15-16页 |
| 3.2 双分数Brown运动环境下欧式看涨最值期权定价 | 第16-19页 |
| 3.3 双分数Brown运动环境下欧式看跌最值期权定价 | 第19-21页 |
| 4 双分数跳-扩散过程下最值期权定价 | 第21-31页 |
| 4.1 双分数跳-扩散过程下金融市场模型 | 第21-23页 |
| 4.2 双分数跳-扩散过程下欧式看涨最值期权定价 | 第23-28页 |
| 4.3 双分数跳-扩散过程下欧式看跌最值期权定价 | 第28-31页 |
| 5 结论 | 第31-33页 |
| 5.1 本文研究结果 | 第31页 |
| 5.2 进一步研究问题 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-38页 |