基于多Agent的证券市场羊群行为研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 课题研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 主要研究内容和结构 | 第11-13页 |
| 第二章 相关理论及技术基础 | 第13-20页 |
| 2.1 人工股市理论 | 第13-17页 |
| 2.1.1 复杂自适应系统理论 | 第13-14页 |
| 2.1.2 羊群行为 | 第14-17页 |
| 2.2 Agent建模技术 | 第17-18页 |
| 2.2.1 Agent建模方法 | 第17-18页 |
| 2.2.2 Agent建模的优缺点 | 第18页 |
| 2.3 Agent仿真平台 | 第18-19页 |
| 2.3.1 Swarm | 第18-19页 |
| 2.3.2 RePast | 第19页 |
| 2.3.3 NetLogo | 第19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 基于Agent的人工股市建模 | 第20-27页 |
| 3.1 基于Agent的股市模型框架 | 第20-21页 |
| 3.2 投资者Agent建模 | 第21-24页 |
| 3.2.1 交互结构 | 第22-23页 |
| 3.2.2 Agent投资信号传递 | 第23页 |
| 3.2.3 交易策略 | 第23-24页 |
| 3.3 羊群行为建模 | 第24页 |
| 3.4 股票建模 | 第24-25页 |
| 3.5 股市环境建模 | 第25-26页 |
| 3.6 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 实验结果分析 | 第27-35页 |
| 4.1 实验环境与系统设置 | 第27-28页 |
| 4.2 人工股市仿真实验 | 第28页 |
| 4.3 仿真收益率序列统计特征 | 第28-29页 |
| 4.4 人工股市长期记忆特征 | 第29-31页 |
| 4.5 羊群行为与收益率 | 第31-33页 |
| 4.6 Agent自信度与羊群行为 | 第33-34页 |
| 4.7 本章小结 | 第34-35页 |
| 第五章 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-41页 |
| 在学期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 附录A | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
