| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 期权定价理论研究的背景 | 第6-7页 |
| 1.2 本文研究的动机 | 第7-8页 |
| 1.3 本文的目的与结构 | 第8-9页 |
| 第二章 Leuy过程的理论 | 第9-23页 |
| 2.1 期权定价简介 | 第9-12页 |
| 2.1.1 期权的基本类型 | 第9-10页 |
| 2.1.2 期权价值的基本影响因素 | 第10-12页 |
| 2.2 Leuy过程的定义和初步结果 | 第12-17页 |
| 2.3 等价鞅测度和定价公式 | 第17-20页 |
| 2.4 Follmer-Schweizer最小测度 | 第20-23页 |
| 第三章 Leuy过程下回望式双币欧式期权定价 | 第23-38页 |
| 3.1 欧式期权在Leuy过程下的定价 | 第23-24页 |
| 3.2 Levy过程与其最大值的联合密度函数 | 第24-28页 |
| 3.3 Levy过程的特征函数 | 第28-29页 |
| 3.4 具有两个不同标的资产的等价鞅测度和其乘积 | 第29-32页 |
| 3.5 回望式双币欧式期权在Leuy过程下的定价 | 第32-38页 |
| 第四章 双币远期期权在Leuy过程下的定价过程 | 第38-43页 |
| 4.1 远期合约介绍 | 第38页 |
| 4.2 远期测度简介 | 第38-40页 |
| 4.3 Leuy过程下的双币远期期权的定价 | 第40-43页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第43-44页 |
| 5.1 本文结论 | 第43页 |
| 5.2 研究展望 | 第43-44页 |
| 第六章 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 第七章 致谢 | 第48-50页 |