| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3 研究内容及创新点 | 第15-17页 |
| 1.4 研究思路和技术路线图 | 第17-18页 |
| 1.5 本章小结 | 第18-19页 |
| 第二章 相关基础理论概述 | 第19-31页 |
| 2.1 期权定价概述 | 第19-23页 |
| 2.2 可转换债券定价概述 | 第23-25页 |
| 2.3 汇率相关的金融产品的概述 | 第25-27页 |
| 2.4 随机分析相关理论 | 第27-28页 |
| 2.5 随机控制相关理论 | 第28-30页 |
| 2.6 本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 基于波动率不确定下的可转债券定价研究 | 第31-44页 |
| 3.1 问题导入 | 第31-32页 |
| 3.1.1 可转换债券债券部分的定价 | 第31页 |
| 3.1.2 可转换债券期权部分的定价 | 第31-32页 |
| 3.2 可转债的不确定波动率建模 | 第32-35页 |
| 3.3 模型的数值解法 | 第35-37页 |
| 3.4 实证分析 | 第37-43页 |
| 3.4.1 数据样本选取和参数设置 | 第37-39页 |
| 3.4.2 江南转债的定价计算与结果分析 | 第39-41页 |
| 3.4.3 中国可转债市场定价结果的横向比较 | 第41-43页 |
| 3.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 基于波动率不确定性下考虑交易费用的欧式期权定价研究 | 第44-56页 |
| 4.1 问题导入 | 第44页 |
| 4.2 含税金和交易费用的欧式期权的数学建模 | 第44-46页 |
| 4.3 随机控制状态下的不确定波动率建模 | 第46-48页 |
| 4.4 模型的数值算法 | 第48-50页 |
| 4.5 实证分析 | 第50-55页 |
| 4.5.1 华夏上证 50ETF期权简介 | 第50-51页 |
| 4.5.2 数据处理及参数设定 | 第51-52页 |
| 4.5.3 结果分析 | 第52-55页 |
| 4.6 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 基于波动率不确定性下与汇率挂钩的外币存款理财产品的研究 | 第56-66页 |
| 5.1 与汇率相关的金融产品的背景资料 | 第56-58页 |
| 5.1.1 问题导入 | 第56-57页 |
| 5.1.2 问题建模 | 第57-58页 |
| 5.2 不确定波动率下汇率期权定价模型 | 第58-60页 |
| 5.3 模型数值解法 | 第60-62页 |
| 5.4 数值算例 | 第62-65页 |
| 5.4.1 不同初始汇率下对产品定价结果的影响 | 第62-63页 |
| 5.4.2 不同波动率上下界之差下对产品定价结果的影响 | 第63-64页 |
| 5.4.3 不同期限下对产品定价结果的影响 | 第64-65页 |
| 5.5 本章小结 | 第65-66页 |
| 结论与展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附件 | 第74页 |
