期货跨品种套利程序化交易策略设计

摘要	第3-4页
ABSTRACT	第4页
1. 绪论	第6-11页
1.1 选题背景与意义	第6-7页
1.2 国内外文献综述	第7-9页
1.3 论文的思路与创新点	第9-11页
2. 程序化交易系统	第11-20页
2.1 程序化交易概念	第11-12页
2.2 程序化交易系统设计	第12-17页
2.3 程序化交易的特点	第17-18页
2.4 程序化交易的风险分析	第18-20页
3. 跨品种统计套利基础理论	第20-30页
3.1 期货跨品种套利	第20-22页
3.2 统计套利原理	第22-23页
3.3 统计套利的策略模式	第23-25页
3.4 协整检验与误差修正模型	第25-30页
4. 数据建模与策略设计	第30-44页
4.1 数据来源及预处理	第30-31页
4.2 相关性检验	第31-33页
4.3 协整分析	第33-36页
4.4 误差修正模型	第36-39页
4.5 残差分布与交易策略设计	第39-44页
5. 策略评价与风险分析	第44-52页
5.1 套利组合简介	第44-45页
5.2 回测检验与优化	第45-49页
5.3 样本外测试	第49-51页
5.4 策略风险分析	第51-52页
6. 全文总结	第52-53页
致谢	第53-54页
参考文献	第54-56页