| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 交换期权定价理论的发展及其研究现状 | 第7-10页 |
| 1.2 本文研究依据 | 第10-11页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 双分数布朗运动 | 第13-14页 |
| 2.2 泊松过程 | 第14-15页 |
| 2.3 保险精算方法 | 第15-16页 |
| 2.4 常用的数学期望公式 | 第16-17页 |
| 3 双分数布朗运动环境下交换期权定价 | 第17-23页 |
| 3.1 双分数布朗运动环境下金融市场数学模型 | 第17-18页 |
| 3.2 双分数布朗运动环境下交换期权定价公式 | 第18-23页 |
| 4 双分数跳-扩散过程下交换期权定价 | 第23-29页 |
| 4.1 双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型 | 第23-24页 |
| 4.2 双分数跳-扩散过程下交换期权定价公式 | 第24-29页 |
| 5 结论 | 第29-31页 |
| 5.1 本文主要研究结果 | 第29页 |
| 5.2 进一步研究问题 | 第29-31页 |
| 参考文献 | 第31-37页 |
| 作者攻读学位期间发表论文及参与项目情况 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |