| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 基于最小二乘回归方法的套期保值研究 | 第13页 |
| 1.2.2 基于协整的套期保值研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 基于二元 GARCH 套期保值研究 | 第14-16页 |
| 1.2.4 基于二元 Copula-GARCH 套期保值研究 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-20页 |
| 第2章 股指期货套期保值理论分析与模型评价 | 第20-30页 |
| 2.1 股指期货的基本理论 | 第20-24页 |
| 2.1.1 股指期货的功能 | 第20-21页 |
| 2.1.2 股指期货收益率特征分析 | 第21-23页 |
| 2.1.3 股指期货与现货指数收益率间相关性的特征分析 | 第23-24页 |
| 2.2 最优套期保值比率的计算方法评述分析 | 第24-27页 |
| 2.2.1 期望效用最大化套期保值比率评述分析 | 第24-25页 |
| 2.2.2 最小下偏矩套期保值比率评述分析 | 第25-26页 |
| 2.2.3 最小方差套期保值比率评述分析 | 第26-27页 |
| 2.3 现有套期保值模型及其评价 | 第27-30页 |
| 2.3.1 OLS 套期保值模型及其评价 | 第27页 |
| 2.3.2 二元 GARCH 套期保值模型及其评价 | 第27-28页 |
| 2.3.3 Copula-GARCH 套期保值模型及其评价 | 第28-30页 |
| 第3章 MRSD Copula-GJR 模型的构建与估计 | 第30-40页 |
| 3.1 边际波动模型设定 | 第30-31页 |
| 3.2 二元 MRSD Copula 函数 | 第31-38页 |
| 3.2.1 Copula 函数及其基本性质 | 第31-32页 |
| 3.2.2 基本 Copula 函数形式 | 第32-36页 |
| 3.2.3 MRSD Copula 模型 | 第36-38页 |
| 3.3 模型参数估计方法 | 第38-39页 |
| 3.4 MRSD Copula-GJR 模型的最优套期保值比率估计 | 第39-40页 |
| 第4章 基于 MRSD Copula-GJR 模型的套期保值实证研究 | 第40-59页 |
| 4.1 样本选择与数据处理 | 第40-43页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第40-41页 |
| 4.1.2 样本数据描述性统计 | 第41-43页 |
| 4.1.3 样本数据平稳性检验 | 第43页 |
| 4.2 MRSD Copula-GJR 模型参数估计及分析 | 第43-53页 |
| 4.2.1 GJR 模型参数估计及分析 | 第44-48页 |
| 4.2.2 MRSD Copula 函数参数估计及分析 | 第48-53页 |
| 4.3 MRSD Copula-GJR 模型最优套保比率估计 | 第53-55页 |
| 4.4 不同模型套期保值效果比较分析 | 第55-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表学术论文目录 | 第66-67页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第67页 |
