| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 第二章 预备知识介绍 | 第10-14页 |
| 2.1 布朗运动 | 第10-11页 |
| 2.1.1 马尔科夫过程 | 第10页 |
| 2.1.2 布朗运动在金融市场中的应用 | 第10-11页 |
| 2.2 分形布朗运动 | 第11-13页 |
| 2.2.1 赫斯特指数 | 第11-12页 |
| 2.2.2 分型布朗运动在金融市场中的应用 | 第12-13页 |
| 2.3 分形资本市场 | 第13页 |
| 2.4 风险中性 | 第13-14页 |
| 第三章 混合分形布朗运动 | 第14-16页 |
| 第四章 B-S模型和分形布朗运动模型 | 第16-18页 |
| 4.1 B-S模型 | 第16页 |
| 4.2 分形布朗运动模型 | 第16-18页 |
| 第五章 基于混合分形布朗运动的欧式期权定价模型 | 第18-22页 |
| 第六章 实证研究 | 第22-31页 |
| 6.1 我国股票市场的正态性研究分析 | 第22-25页 |
| 6.2 混合分形布朗运动期权定价公式实证研究 | 第25-31页 |
| 6.2.1 看涨期权实证结果 | 第25-28页 |
| 6.2.2 看跌期权实证结果 | 第28-31页 |
| 第七章 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34页 |