| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究目的和意义 | 第7页 |
| 1.2 国内外研究现状和发展趋势 | 第7-9页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 经济环境与基本模型 | 第10-20页 |
| 2.1 随机过程 | 第10-15页 |
| 2.1.1 布朗运动 | 第10-12页 |
| 2.1.2 伊藤过程及伊藤引理 | 第12-14页 |
| 2.1.3 几何布朗运动 | 第14-15页 |
| 2.2 市场模型 | 第15-18页 |
| 2.2.1 无风险资产价格过程 | 第15-16页 |
| 2.2.2 股票价格过程 | 第16-18页 |
| 2.3 一般失望厌恶模型简介 | 第18-20页 |
| 第三章 CRRA效用下带有私募股权的最优投资组合模型 | 第20-46页 |
| 3.1 CRRA效用下基于期末财富期望效用最大化的投资组合模型 | 第20-23页 |
| 3.2 CRRA效用下基于延迟投资的最优投资组合模型 | 第23-29页 |
| 3.2.1 延迟投资机会成本模型 | 第24-27页 |
| 3.2.2 机会成本最小的最优投资权重 | 第27-29页 |
| 3.3 数值分析 | 第29-46页 |
| 3.3.1 参数选取 | 第29-31页 |
| 3.3.2 相关系数对私募股权投资比例临界值的影响 | 第31-32页 |
| 3.3.3 其他参数对私募股权投资比例临界值的影响 | 第32-38页 |
| 3.3.4 多组参数下对应的私募股权投资比例临界值 | 第38-40页 |
| 3.3.5 风险股票最优投资权重的取值 | 第40-45页 |
| 3.3.6 机会成本的取值 | 第45-46页 |
| 第四章 失望厌恶下带有私募股权的最优投资组合模型 | 第46-63页 |
| 4.1 失望厌恶模型 | 第46页 |
| 4.2 失望厌恶下基于延迟投资的最优投资组合模型 | 第46-50页 |
| 4.2.1 失望厌恶下机会成本模型 | 第46-48页 |
| 4.2.2 失望厌恶下机会成本最小的最优投资权重 | 第48-50页 |
| 4.3 数值分析 | 第50-63页 |
| 4.3.1 相关系数对私募股权投资比例临界值的影响 | 第50-56页 |
| 4.3.2 失望厌恶模型的验证 | 第56-57页 |
| 4.3.3 失望厌恶模型的机会成本 | 第57-59页 |
| 4.3.4 失望厌恶系数对机会成本的影响 | 第59-63页 |
| 第五章 CRRA效用下的最优消费决策问题 | 第63-76页 |
| 5.1 市场模型 | 第63-64页 |
| 5.2 CRRA效用下的最优消费优化模型 | 第64-70页 |
| 5.2.1 期中消费的目标函数 | 第64-65页 |
| 5.2.2 期中消费问题的解 | 第65-70页 |
| 5.3 数值分析 | 第70-76页 |
| 第六章 结论及展望 | 第76-78页 |
| 6.1 结论 | 第76-77页 |
| 6.2 模型的优化建议 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 附录 | 第82-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 攻读硕士学位期间科研和论文情况 | 第87-88页 |
