| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法与研究思路 | 第13-17页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第17-19页 |
| 1.4 主要的创新 | 第19-22页 |
| 第二章 文献综述 | 第22-40页 |
| 2.1 关于证券市场不稳定诱因的争论 | 第22-23页 |
| 2.2 信息对市场冲击作用的综述 | 第23-34页 |
| 2.2.1 关于公开信息和私有信息的研究 | 第23-24页 |
| 2.2.2 关于市场层面、行业层面和公司层面信息的研究 | 第24-26页 |
| 2.2.3 关于利好、利空信息的研究 | 第26-27页 |
| 2.2.4 关于外生性信息和内生性信息的研究 | 第27-34页 |
| 2.3 异质类投资者与市场复杂性 | 第34-40页 |
| 2.3.1 市场复杂性 | 第35-36页 |
| 2.3.2 投资者行为与市场复杂性 | 第36-40页 |
| 第三章 内生性信息与市场不稳定 | 第40-72页 |
| 3.1 研究问题与研究思路 | 第40-41页 |
| 3.2 计算模拟市场设计 | 第41-47页 |
| 3.2.1 红利过程 | 第41-42页 |
| 3.2.2 价格形成过程 | 第42-44页 |
| 3.2.3 估计形成过程 | 第44-45页 |
| 3.2.4 投资者比例的演化过程 | 第45-47页 |
| 3.3 稳定性分析 | 第47-53页 |
| 3.3.1 市场的稳定区域 | 第48-49页 |
| 3.3.2 价格与基本面价值 | 第49-53页 |
| 3.4 Logistic选择模型与市场不稳定 | 第53-66页 |
| 3.4.1 Logistic选择模型与Diks(2008)模型比较 | 第53-57页 |
| 3.4.2 异质类投资者比例的演化过程 | 第57-59页 |
| 3.4.3 信息、噪声与市场不稳定 | 第59-64页 |
| 3.4.4 对于基本面价值信息的过度反应 | 第64-66页 |
| 3.5 投资者记忆长度与市场不稳定性 | 第66-70页 |
| 3.6 本章小结 | 第70-72页 |
| 第四章 外生性信息与市场不稳定 | 第72-98页 |
| 4.1 研究问题与研究思路 | 第72-73页 |
| 4.2 计算模拟市场设计 | 第73-76页 |
| 4.3 利好、利空信息的不对称作用 | 第76-88页 |
| 4.3.1 外生性信息的利好、利空属性 | 第76-78页 |
| 4.3.2 利好、利空信息对不同阶段市场稳定性的影响 | 第78-88页 |
| 4.4 信息冲击、投资者决策权重与市场不稳定 | 第88-94页 |
| 4.4.1 信息冲击与市场不稳定 | 第88-90页 |
| 4.4.2 投资者决策权重与市场不稳定 | 第90-94页 |
| 4.5 本章小结 | 第94-98页 |
| 第五章 结论与展望 | 第98-106页 |
| 5.1 研究结论 | 第98-103页 |
| 5.1.1 关于内生性信息、投资者记忆长度和市场不稳定的研究结论 | 第99-100页 |
| 5.1.2 关于外生性信息、投资者决策权重和市场不稳定的研究结论 | 第100-103页 |
| 5.2 进一步的研究方向 | 第103-106页 |
| 附录1: 定理证明 | 第106-110页 |
| 附录2: 部分程序 | 第110-116页 |
| 参考文献 | 第116-124页 |
| 致谢 | 第124-126页 |
| 攻读博士学位期间完成的论文 | 第126-128页 |
| 攻读博士学位期间承担的工作 | 第128-129页 |
