| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 随机扰动下复杂动态网络的同步研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2 随机利率下灾难期权定价研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 随机利率下价差期权定价研究现状 | 第14-15页 |
| 1.4 随机利率下一篮子期权定价研究现状 | 第15页 |
| 1.5 随机利率下欧式脆弱期权定价研究现状 | 第15页 |
| 1.6 本论文结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 随机切换拓扑和扰动下复杂网络的函数投影同步 | 第17-32页 |
| 2.1 问题描述 | 第17-19页 |
| 2.2 主要结果 | 第19-26页 |
| 2.3 数值模拟 | 第26-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-32页 |
| 第三章 相关随机扰动下两个复杂网络之间的函数投影同步 | 第32-46页 |
| 3.1 问题描述 | 第32-34页 |
| 3.2 主要结果 | 第34-39页 |
| 3.3 数值仿真 | 第39-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 随机利率和复合泊松损失下灾难期权定价 | 第46-60页 |
| 4.1 问题描述 | 第46-49页 |
| 4.2 灾难看跌期权定价 | 第49-57页 |
| 4.3 数值结果 | 第57-58页 |
| 4.4 本章小结 | 第58-60页 |
| 第五章 随机利率下价差期权定价 | 第60-77页 |
| 5.1 标的股票收益连续条件下的价差期权定价 | 第60-66页 |
| 5.2 推广到跳扩散模型 | 第66-71页 |
| 5.3 数值结果 | 第71-75页 |
| 5.4 本章小结 | 第75-77页 |
| 第六章 随机利率下一篮子期权定价 | 第77-93页 |
| 6.1 两资产一篮子期权定价 | 第77-79页 |
| 6.2 三资产一篮子期权 | 第79-81页 |
| 6.3 推广到跳扩散模型 | 第81-86页 |
| 6.4 数值结果 | 第86-91页 |
| 6.5 本章小结 | 第91-93页 |
| 第七章 随机利率下欧式脆弱期权定价 | 第93-100页 |
| 7.1 Peter的模型框架下期权定价 | 第93-95页 |
| 7.2 推广到跳扩散模型 | 第95-98页 |
| 7.3 数值结果 | 第98页 |
| 7.4 本章小结 | 第98-100页 |
| 第八章 总结与展望 | 第100-101页 |
| 致谢 | 第101-102页 |
| 参考文献 | 第102-110页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第110-112页 |