回望期权二项式方法定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 国内外研究现状评价 | 第15页 |
| 1.4 本文的研究内容及思路 | 第15-18页 |
| 第2章 回望期权与二项式模型基础理论 | 第18-23页 |
| 2.1 回望期权及其定价手段简述 | 第18-19页 |
| 2.2 二项式模型基础 | 第19-20页 |
| 2.3 Babbs的经典结论 | 第20-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 欧式固定协议价格回望期权二项式方法 | 第23-33页 |
| 3.1 拆分思想及其意义 | 第23-24页 |
| 3.2 基于拆分思想的二项式递归过程 | 第24-30页 |
| 3.3 欧式固定协议回望期权的实证分析 | 第30-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 欧式浮动协议价格回望期权二项式方法 | 第33-41页 |
| 4.1 非观测点的引入以及定价方法的推导 | 第33-37页 |
| 4.2 欧式浮动协议回望期权的实证分析 | 第37-40页 |
| 4.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 美式回望期权的二项式定价 | 第41-50页 |
| 5.1 美式回望期权的定价思路和定价方法 | 第41-46页 |
| 5.2 美式回望期权的定价实证分析 | 第46-49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第6章 结果讨论和模型反思 | 第50-58页 |
| 6.1 结果讨论 | 第50-55页 |
| 6.1.1 共性结果讨论 | 第50页 |
| 6.1.2 个性结果讨论 | 第50-51页 |
| 6.1.3 信息库与信息完整度 | 第51-55页 |
| 6.2 模型反思 | 第55-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
