| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第9-22页 |
| 1.1 国内外文献综述 | 第15-19页 |
| 1.1.1 期权策略文献综述 | 第16-18页 |
| 1.1.2 小波变换在金融市场上的应用文献综述 | 第18-19页 |
| 1.2 本文基本框架、研究方法及创新之处 | 第19-22页 |
| 1.2.1 本文基本框架 | 第19-20页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.2.3 创新之处 | 第20-22页 |
| 第二章 期权 | 第22-44页 |
| 2.1 期权的概念 | 第22-27页 |
| 2.1.1 期权的定义 | 第22-23页 |
| 2.1.2 期权的分类 | 第23-24页 |
| 2.1.3 期权的基本操作 | 第24-27页 |
| 2.2 期权的看涨看跌平价关系 | 第27-28页 |
| 2.3 期权的价格构成 | 第28-31页 |
| 2.4 期权波动率 | 第31-33页 |
| 2.5 期权交易的特点及对交易策略的影响 | 第33-36页 |
| 2.5.1 期权交易的特点 | 第34-35页 |
| 2.5.2 期权对交易策略的影响 | 第35-36页 |
| 2.6 期权的基础策略介绍 | 第36-44页 |
| 2.6.1 买入开仓策略 | 第37-38页 |
| 2.6.2 跨式策略 | 第38-39页 |
| 2.6.3 宽跨式策略(勒式策略) | 第39-41页 |
| 2.6.4 领口策略 | 第41-42页 |
| 2.6.5 蝶式策略 | 第42-44页 |
| 第三章 小波变换介绍 | 第44-59页 |
| 3.1 小波变换 | 第44-51页 |
| 3.1.1 小波变换的概念 | 第45-47页 |
| 3.1.2 多分辨分析 | 第47-48页 |
| 3.1.3 尺度方程 | 第48-49页 |
| 3.1.4 双正交小波 | 第49-51页 |
| 3.2 插值小波 | 第51-55页 |
| 3.2.1 插值小波分解与重构变换 | 第51-53页 |
| 3.2.2 插值小波性质介绍 | 第53-55页 |
| 3.2.3 边界的处理 | 第55页 |
| 3.3 小波变换的应用 | 第55-59页 |
| 3.3.1 信号去噪 | 第55-56页 |
| 3.3.2 参数选择 | 第56-57页 |
| 3.3.3 传统时间序列波动率与小波变换波动率的对比 | 第57-59页 |
| 第四章 期权波动率策略实证分析 | 第59-90页 |
| 4.1 模型介绍 | 第60-61页 |
| 4.2 实证检验准备 | 第61-65页 |
| 4.3 基于插值小波的波动率与指数走势的研究 | 第65-74页 |
| 4.4 基于插值小波的波动率与期权价格走势的研究 | 第74-90页 |
| 4.4.1 单向投机策略 | 第74-81页 |
| 4.4.2 波动率双向策略 | 第81-90页 |
| 第五章 主要结论与不足之处和未来的改进方向 | 第90-93页 |
| 5.1 主要结论 | 第90-91页 |
| 5.2 不足之处和未来的改进方向 | 第91-93页 |
| 参考文献 | 第93-101页 |
| 致谢 | 第101-102页 |
| 附录 | 第102-103页 |