G-K模型和MRL模型下累计外汇期权的定价

摘要	第5-6页
Abstract	第6页
1 绪论	第8-14页
1.1 本文研究背景和意义	第8-9页
1.2 累计期权产品的概述、发展状况	第9-10页
1.3 累计期权定价研究进展	第10-13页
1.4 本文的创新点及主要工作	第13-14页
2 预备知识	第14-20页
2.1 障碍期权定价发展简述	第14-15页
2.2 B-S模型下障碍期权的定价	第15-19页
2.3 本章小结	第19-20页
3 累计外汇期权的定价	第20-35页
3.1 G-K模型下累计外汇期权的定价	第21-27页
3.2 MRL模型下累计外汇期权的定价	第27-31页
3.3 两种模型下累计外汇期权的数值解	第31-33页
3.4 本章小结	第33-35页
4 数值分析	第35-45页
4.1 价格路径的模拟方法	第35-37页
4.2 G-K模型下数值解与理论解的比较	第37-39页
4.3 MRL模型下数值解与理论解的比较	第39-40页
4.4 两种模型下理论价格三维图示	第40-44页
4.5 本章小结	第44-45页
5 总结与展望	第45-46页
致谢	第46-47页
附录	第47-54页
参考文献	第54-56页