基于Levy过程驱动的带有随机波动率和随机利率的欧式期权定价
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 论文研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 本文研究内容与方法 | 第13页 |
| 1.4 本文结构 | 第13-14页 |
| 1.5 本章小结 | 第14-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-20页 |
| 2.1 随机分析 | 第15-16页 |
| 2.2 欧式期权定价方法 | 第16-19页 |
| 2.3 本章小结 | 第19-20页 |
| 3 模型建立及求解特征函数 | 第20-33页 |
| 3.1 建立模型 | 第20-21页 |
| 3.2 测度变换 | 第21-23页 |
| 3.3 特征函数求解 | 第23-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 4 欧式期权定价 | 第33-36页 |
| 4.1 基于特征函数的欧式看涨期权定价 | 第33-35页 |
| 4.2 本章小结 | 第35-36页 |
| 5 数值模拟 | 第36-41页 |
| 5.1 离散化模型 | 第36-38页 |
| 5.2 数值模拟结果 | 第38-40页 |
| 5.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 6 总结与展望 | 第41-43页 |
| 6.1 本文总结 | 第41页 |
| 6.2 展望 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 攻读硕士学位期间的主要科研成果 | 第49页 |
