| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 本文的结构及主要结果 | 第10-11页 |
| 1.3 论文创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-22页 |
| 2.1 Kelly公式的基本原理 | 第12-14页 |
| 2.2 概率空间和随机过程 | 第14-15页 |
| 2.3 布朗运动 | 第15-17页 |
| 2.4 It(?)积分与It(?)公式 | 第17-20页 |
| 2.5 随机微分方程 | 第20-22页 |
| 第三章 Kelly公式的微分方程形式 | 第22-34页 |
| 3.1 Kelly公式的一般形式 | 第22-23页 |
| 3.2 元期权基础与定价公式 | 第23-26页 |
| 3.3 Kelly公式随机微分方程推导 | 第26-31页 |
| 3.4 基于Kelly准则的二元期权最优投资比例的推导 | 第31-34页 |
| 第四章 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 作者简介及科研成果 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |