几种特殊类型的可转换债券定价研究

中文摘要	第1-7页
Abstract	第7-10页
第一章 前言	第10-16页
·研究背景和问题的提出	第10-11页
·国内外研究现状及文献回顾	第11-14页
·国外可转换债券的定价研究	第11-13页
·国内可转换债券定价研究	第13-14页
·本文的研究目的、方法和结构	第14-16页
·本文的研究目的和研究方法	第14页
·本文的篇章结构	第14-16页
第二章 预备知识	第16-19页
·布朗运动和Ito公式	第16页
·可转换债券的特点	第16-17页
·可转换债券的各项要素	第17-18页
·可转换债券的复杂性	第18-19页
第三章 带重置条款的可转换债券的定价研究	第19-29页
·引言	第19页
·基本假设	第19-20页
·定价模型与求解	第20-26页
·不同参数对可转债价值的影响	第26-27页
·转股价对可转债价值的影响	第26页
·波动率对可转债价值的影响	第26-27页
·结论	第27-29页
第四章 跳扩散情形下的可转换债券的定价	第29-39页
·引言	第29页
·模型假设	第29-30页
·模型建立	第30-32页
·模型求解	第32-38页
·结论	第38-39页
第五章 带违约风险的可回售可转换债券的定价	第39-46页
·引言	第39页
·模型假设	第39-40页
·模型建立与求解	第40-45页
·总结	第45-46页
第六章 结论与展望	第46-48页
参考文献	第48-51页
致谢	第51页