| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-11页 |
| ·国外研究文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究文献综述 | 第11页 |
| ·本文研究的主要内容、研究思路和创新之处 | 第11-13页 |
| ·本文研究的主要内容和研究思路 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处与不足 | 第12-13页 |
| 1 证券市场风险管理理论及方法 | 第13-26页 |
| ·风险管理的内涵及主要特征 | 第13-16页 |
| ·风险的定义及分类 | 第13页 |
| ·证券市场风险类型及其特征 | 第13-15页 |
| ·衍生工具和风险管理 | 第15-16页 |
| ·VaR 的基本原理及三种不同估计方法 | 第16-24页 |
| ·VaR 概念 | 第16-21页 |
| ·德尔塔-正态评价法 | 第21-22页 |
| ·历史模拟法 | 第22-23页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第23-24页 |
| ·利用 VaR 进行金融监管的协议 | 第24-26页 |
| 2 证券市场风险管理方法理论比较 | 第26-32页 |
| ·假定条件的差异性 | 第26-27页 |
| ·模型化程度的比较 | 第27-28页 |
| ·精度的比较 | 第28-29页 |
| ·适用性差异比较 | 第29-32页 |
| 3 上证指数波动性模型分析 | 第32-36页 |
| ·GARCH 模型的适用性分析 | 第32-33页 |
| ·ARCH 族模型的参数估计与检验 | 第33-34页 |
| ·基于 GARCH 模型的上证指数波动性建模 | 第34-36页 |
| 4 风险管理方法有效性实证检验 | 第36-48页 |
| ·样本数据的选取 | 第36页 |
| ·上证综指收益率特征分析 | 第36-40页 |
| ·上证综指收益率具有丛集效应 | 第36页 |
| ·上证综指收益率具有平稳性 | 第36-37页 |
| ·上证综指收益率不存在自相关性 | 第37-38页 |
| ·上证综指收益率序列分布不是正态分布 | 第38-39页 |
| ·上证综指收益率具有异方差性 | 第39-40页 |
| ·上证综指 VaR 计算结果及分析 | 第40-48页 |
| ·不同分布假设下的计算结果以及返回检验值 | 第40-46页 |
| ·各模型在不同分布下估计的 VaR 值结果比较分析 | 第46-48页 |
| 5 结论及启示 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·对我国证券市场风险管理方法选择的启示 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |