| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第9-11页 |
| ·Black–Scholes 期权定价理论 | 第9-10页 |
| ·B–S 期权定价公式的改进和推广 | 第10-11页 |
| ·波动率研究的发展和意义 | 第11-14页 |
| ·波动率研究的发展 | 第11-13页 |
| ·波动率研究的意义 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·本文的主要结构和内容 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-28页 |
| ·期权的相关知识 | 第17页 |
| ·随机过程与鞅 | 第17-21页 |
| ·随机过程 | 第17-20页 |
| ·鞅 | 第20-21页 |
| ·分数布朗运动的概念及性质 | 第21-22页 |
| ·重分数布朗运动的定义与性质 | 第22-23页 |
| ·相关的期权定价模型 | 第23-26页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第23-24页 |
| ·随机波动率模型下的期权定价 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 时变 Hurst 指数长记忆随机波动率模型下的欧式期权定价 | 第28-38页 |
| ·前言 | 第28页 |
| ·模型介绍 | 第28-32页 |
| ·带有时变 Hurst 指数长记忆波动率模型下的欧式期权定价 | 第32-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 实证分析 | 第38-47页 |
| ·波动率估计方法及长记忆检验方法 | 第38-40页 |
| ·实证分析 | 第40-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 全文总结 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53页 |