| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·期权定价理论的发展及研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 期权定价基本理论 | 第12-19页 |
| ·基本定义 | 第12-15页 |
| ·分数布朗运动 | 第12页 |
| ·期权相关概念 | 第12-13页 |
| ·等价鞅测度相关概念 | 第13-14页 |
| ·基本假设及符号说明 | 第14-15页 |
| ·基本定理 | 第15-19页 |
| 第三章 分数布朗运动环境下有交易费用的美式期权定价 | 第19-28页 |
| ·分数布朗运动环境下的复合期权定价 | 第19-21页 |
| ·复合期权定价的理论方法 | 第19-20页 |
| ·主要结果 | 第20-21页 |
| ·分数布朗运动环境下带成比例交易费用的美式期权定价 | 第21-28页 |
| ·带成比例交易费用的美式看跌期权定价的理论方法 | 第21-27页 |
| ·主要结果 | 第27-28页 |
| 第四章 离散红利支付下的美式期权定价 | 第28-36页 |
| ·分数布朗运动环境下单次红利支付的美式看涨期权的定价 | 第28-33页 |
| ·分数布朗运动环境下单次红利支付的美式看跌期权的定价 | 第33-34页 |
| ·主要结论 | 第34-36页 |
| 结论与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |