基于分位数回归的存货质押融资市场风险度量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第9-12页 |
| 一、选题背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 有关存货质押融资的研究综述 | 第12-15页 |
| 一、有关存货质押融资的研究 | 第12-13页 |
| 二、有关存货质押融资风险的研究 | 第13-15页 |
| 第三节 本文的研究方法及技术路线 | 第15-17页 |
| 一、样本数据的来源 | 第15-16页 |
| 二、研究方法及技术路线 | 第16-17页 |
| 第四节 本文的主要内容与结论 | 第17-19页 |
| 一、本文的主要内容 | 第17页 |
| 二、本文研究的主要结论 | 第17-19页 |
| 第二章 存货质押融资及其风险概述 | 第19-25页 |
| 第一节 存货质押融资的概述 | 第19-23页 |
| 一、存货质押融资的定义 | 第19-20页 |
| 二、存货质押融资的业务模式与运作的流程 | 第20-22页 |
| 三、国内和国外开展的存货质押融资业务的对比 | 第22-23页 |
| 第二节 存货质押融资面临的风险分析 | 第23-25页 |
| 第三章 基于分位数回归方法的VAR建模 | 第25-30页 |
| 第一节 分位数回归方法的介绍 | 第25-27页 |
| 一、分位数回归方法产生的背景 | 第25-26页 |
| 二、分位数回归的基本思想 | 第26-27页 |
| 第二节 基于分位数回归方法的VAR建模 | 第27-30页 |
| 一、VAR计算模型的介绍 | 第27-29页 |
| 二、分位数回归VAR模型 | 第29-30页 |
| 第四章 基于分位数回归的VAR模型的实证研究 | 第30-40页 |
| 第一节 模型的数据及参数的选取 | 第30-32页 |
| 一、样本质押物：长江1#铜 | 第30-31页 |
| 二、模型的参数选取 | 第31-32页 |
| 第二节 实证研究 | 第32-40页 |
| 一、样本数据的特征分析 | 第32-34页 |
| 二、对数收益率的ARCH效应检验 | 第34-35页 |
| 三、基于分位数回归VAR模型的实证研究 | 第35-40页 |
| 第五章 结论与展望 | 第40-42页 |
| 第一节 本文的研究结论 | 第40-41页 |
| 第二节 相关研究的展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
