| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献回顾 | 第10-13页 |
| ·微观市场结构的相关文献 | 第10-13页 |
| ·铜期货市场的相关文献 | 第13页 |
| ·文章框架和研究方法 | 第13-15页 |
| ·文章主要研究方法 | 第13-14页 |
| ·文章主要内容和框架 | 第14-15页 |
| ·创新之处、研究难点和解决思路 | 第15-17页 |
| ·创新之处 | 第15页 |
| ·研究难点 | 第15-16页 |
| ·解决思路 | 第16-17页 |
| 第二章 期货市场微观结构的理论和实证基础 | 第17-23页 |
| ·市场微观结构理论 | 第17-19页 |
| ·价格形成理论 | 第17-18页 |
| ·价格波动理论 | 第18-19页 |
| ·信息传播相关理论 | 第19页 |
| ·市场微观结构的实证研究基础 | 第19-21页 |
| ·基于库存理论的实证研究方法 | 第20页 |
| ·基于信息理论的实证研究方法 | 第20-21页 |
| ·市场微观绩效的计量模型 | 第21-23页 |
| ·日内效应模型 | 第21页 |
| ·久期效应模型 | 第21-22页 |
| ·信息溢出效应模型 | 第22-23页 |
| 第三章 实证研究方法介绍和数据选取 | 第23-31页 |
| ·实证方法的选取 | 第23页 |
| ·各实证方法的作用与介绍 | 第23-29页 |
| ·单位根检验 | 第23-25页 |
| ·格兰杰因果分析 | 第25-26页 |
| ·向量自回归模型 | 第26页 |
| ·方差分解法 | 第26-27页 |
| ·脉冲响应函数 | 第27页 |
| ·久期模型 | 第27-28页 |
| ·波动溢出模型 | 第28-29页 |
| ·数据和处理方法说明 | 第29-31页 |
| 第四章 市场微观绩效的实证研究 | 第31-45页 |
| ·沪铜期货与伦铜期货日内效应研究 | 第31-39页 |
| ·沪铜和伦铜期货市场日内效应趋势图 | 第31-33页 |
| ·绝对收益率、交易量和持仓量的互动关系研究 | 第33-39页 |
| ·沪铜期货与伦铜期货日内效应的比较分析 | 第39页 |
| ·沪铜期货与伦铜期货久期效应和波动率研究 | 第39-43页 |
| ·久期效应及趋势拟合 | 第40-41页 |
| ·基于久期效应的波动率模型（ACD-GARCH） | 第41-42页 |
| ·沪铜、伦铜期货久期效应和波动率的比较分析 | 第42-43页 |
| ·沪铜期货市场与伦铜期货市场“波动溢出”效应检验 | 第43-45页 |
| ·单变量 GARCH 波动“溢出效应”模型结果 | 第43页 |
| ·多变量的 GARCH 模型（对角 VECH 模型）结果 | 第43-44页 |
| ·波动溢出效应的主要结论 | 第44-45页 |
| 第五章 实证研究的启示与对策建议 | 第45-53页 |
| ·本文主要结论和原因分析 | 第45-47页 |
| ·“日内效应”的实证研究结论 | 第45页 |
| ·“久期效应”和波动率模型的实证研究结论 | 第45-46页 |
| ·“波动溢出”效应的实证研究结论 | 第46页 |
| ·沪铜与伦铜期货市场微观绩效差异性的原因分析 | 第46-47页 |
| ·本文研究启示 | 第47-49页 |
| ·对期货市场流动性的再认识——兼论铅期货的上市 | 第47-48页 |
| ·对期货价格波动的再认识——波动是常规性的 | 第48-49页 |
| ·“十二五”时期完善期货市场微观制度建设的一些建议 | 第49-53页 |
| ·完善期货市场投资者结构，提高市场定价效率 | 第49-50页 |
| ·建立有效的期货市场信息传播机制 | 第50页 |
| ·主流媒体介入主权信息发布，提升“中国价格”品牌效应 | 第50-51页 |
| ·完善期货市场交割制度，延伸交割体系 | 第51页 |
| ·完善期货市场品种结构，更好地服务于实体行业发展 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
