在随机时间支付红利的欧式期权定价

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第一章 绪论	第10-16页
·国内外研究现状	第10-14页
·研究意义	第14-15页
·本文的创新之处	第15-16页
第二章 预备知识	第16-20页
·理论基础	第16-19页
·测度理论	第16-17页
·随机过程的理论	第17-19页
·本章小结	第19-20页
第三章 在随机时间欧式期权支付红利的定价	第20-30页
·有关支付红利的定价	第20-22页
·支付连续红利的定价	第20-21页
·支付离散红利的定价	第21-22页
·在随机时间支付红利的定价	第22-29页
·带有漂移布朗运动首达时间的拉普拉斯变换	第23-26页
·在随机时间支付红利的欧式期权定价	第26-29页
·本章小结	第29-30页
第四章 定价模型的实证分析	第30-41页
·模型参数对期权价值的影响	第30-39页
·额定的分红水平对期权价值的影响	第30-31页
·红利额度对期权价值的影响	第31-33页
·无风险利率对期权价值的影响	第33页
·波动率对期权价值的影响	第33-34页
·时间和执行价格对期权价值的影响	第34-39页
·本章小结	第39-41页
结论	第41-42页
参考文献	第42-44页
附录	第44-48页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第48-49页
致谢	第49-50页
附件	第50页