分级基金的杠杆机制及其绩效研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·研究目的及意义 | 第12页 |
| ·研究思路及论文框架 | 第12-14页 |
| ·本文创新点 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-22页 |
| ·分级基金杠杆机制方面的研究 | 第15-17页 |
| ·投资组合理论 | 第15-16页 |
| ·投资的风险偏好理论 | 第16-17页 |
| ·分级基金绩效方面的研究 | 第17-22页 |
| ·国外分级基金绩效研究 | 第17-20页 |
| ·国内基金绩效评价研究现状 | 第20-22页 |
| 3 分级基金杠杆机制的理论分析及数学模型 | 第22-33页 |
| ·分级基金杠杆机制概述 | 第22-27页 |
| ·分级基金杠杆机制的含义及其内容 | 第22-24页 |
| ·分级基金杠杆设计原理 | 第24-25页 |
| ·分级基金杠杆机制的运作 | 第25-27页 |
| ·模型的建立和求解 | 第27-33页 |
| ·基本假设 | 第27-28页 |
| ·定价公式推导 | 第28-31页 |
| ·决定分级基金杠杆大小的因素 | 第31-33页 |
| 4 分级基金的绩效研究 | 第33-46页 |
| ·分级基金的绩效评价指标 | 第33-35页 |
| ·基金绩效评价体系的构建 | 第35-36页 |
| ·样本的确定 | 第36-37页 |
| ·样本选择原则 | 第36-37页 |
| ·样本数据的确定 | 第37页 |
| ·样本绩效研究方法 | 第37页 |
| ·实证分析 | 第37-44页 |
| ·模型基本假定 | 第37-38页 |
| ·模型的设定 | 第38页 |
| ·模型的描述性分析 | 第38-41页 |
| ·模型的Hausman检验 | 第41页 |
| ·回归分析 | 第41-44页 |
| ·实证结论分析 | 第44-46页 |
| ·不同类型分级基金之绩效差异 | 第44页 |
| ·同类型分级基金不同份额之绩效差异 | 第44-46页 |
| 5 结论及政策建议 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·政策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果 | 第53页 |
