| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| §1.1 研究意义和必要性 | 第10-11页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·期权的研究现状 | 第11-12页 |
| ·复合期权的研究现状 | 第12-13页 |
| §1.3 选题依据和本文的结构 | 第13-15页 |
| 第二章 欧式复合期权定价 | 第15-37页 |
| §2.1 股价波动率和利率均随机的跳扩散模型 | 第16-19页 |
| §2.2 欧式标准期权定价 | 第19-23页 |
| §2.3 欧式复合期权定价 | 第23-34页 |
| ·欧式复合期权的看涨-看跌的平价关系 | 第31-34页 |
| §2.4 数值实例 | 第34-37页 |
| ·Newton-Raphson迭代法的原理 | 第34页 |
| ·数值结果与分析 | 第34-36页 |
| ·复合期权(Call on a call)的对冲△ | 第36-37页 |
| 第三章 复合期权定价的应用 | 第37-51页 |
| §3.1 可扩展期权定价 | 第37-40页 |
| §3.2 美式期权定价 | 第40-51页 |
| ·支付离散红利的美式看涨期权定价 | 第41-43页 |
| ·无红利支付的美式看跌期权定价 | 第43-50页 |
| ·数值结果与分析 | 第50-51页 |
| 第四章 结论与展望 | 第51-52页 |
| §4.1 本文主要结果 | 第51页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |