| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| §1.1 研究意义和必要性 | 第9-11页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| §1.3 选题依据和论文结构 | 第12-14页 |
| 第二章 Bates模型下离散时间欧式障碍期权定价 | 第14-31页 |
| §2.1 引言 | 第14-15页 |
| §2.2 基本市场模型 | 第15-16页 |
| §2.3 n维随机变量的特征函数 | 第16-22页 |
| §2.4 离散时间欧式障碍期权定价 | 第22-29页 |
| §2.5 数值实例与分析 | 第29-31页 |
| 第三章 Bates模型下美式障碍期权定价 | 第31-47页 |
| §3.1 引言 | 第31-32页 |
| §3.2 Bates模型下美式期权定价 | 第32-39页 |
| §3.3 Bates模型下美式障碍期权定价 | 第39-45页 |
| §3.4 数值实例与分析 | 第45-47页 |
| 第四章 结论 | 第47-48页 |
| §4.1 主要结论 | 第47页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |