基于同伦分析法的亚式期权定价研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
目录	第7-9页
第一章 绪论	第9-16页
·期权定价理论背景介绍	第9-12页
·同伦分析法	第12-15页
·同伦	第13页
·同伦分析法	第13-15页
·本文工作	第15页
·本章小结	第15-16页
第二章 亚式期权定价模型	第16-25页
·引言	第16页
·式期权定价模型	第16-19页
·算术平均亚式期权定价模型	第19-21页
·同伦方程的构造	第21-24页
·本章小结	第24-25页
第三章 亚式期权的同伦解析近似解	第25-37页
·同伦分析法的收敛性分析	第25-30页
·零阶形变方程的收敛性分析	第27-28页
·高阶形变方程的收敛性	第28-30页
·同伦分析近似解	第30-31页
·不同因素对期权价格的影响	第31-34页
·红利对期权价格的影响	第31-32页
·利率对期权价格的影响	第32页
·波动率对期权价格的影响	第32-33页
·标的资产当前价格对期权价格的影响	第33-34页
·式期权在股权激励中的应用	第34-36页
·本章小结	第36-37页
第四章 结论	第37-38页
第五章 参考文献	第38-41页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第41-42页
致谢	第42-43页
附件	第43页