| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究问题的意义及现状 | 第9-13页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·研究现状 | 第9-13页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第13-15页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13-15页 |
| 2 相关基础知识 | 第15-27页 |
| ·VaR 计算的基本方法 | 第15-20页 |
| ·历史模拟法 | 第15-17页 |
| ·分析（方差-协方差）法 | 第17-18页 |
| ·蒙特卡洛（Monte Carlo）模拟法 | 第18-20页 |
| ·计算 VaR 的补充方法 | 第20-27页 |
| ·基于压力测试的 VaR 计算 | 第20-21页 |
| ·基于极值理论的 VaR 计算 | 第21-24页 |
| ·基于改进历史模拟法的 VaR 计算 | 第24-27页 |
| 3 基于随机模拟与 G-H 分布的 VaR 计算方法 | 第27-37页 |
| ·G-H 分布的相关描述 | 第27-30页 |
| ·定义 | 第27-28页 |
| ·参数的传统估计方法 | 第28-29页 |
| ·分位数参数估计法存在的问题 | 第29-30页 |
| ·G-H 分布的随机模拟 | 第30-33页 |
| ·历史分布的完整拟合 | 第30-32页 |
| ·尾部分布的拟合 | 第32-33页 |
| ·VaR 计算模型 | 第33页 |
| ·实证分析 | 第33-37页 |
| ·数据的选择 | 第33-34页 |
| ·基于随机模拟与 G-H 分布的完整分布拟合 | 第34-35页 |
| ·VaR 计算结果对比 | 第35-37页 |
| 4 结论 | 第37-38页 |
| ·总结 | 第37页 |
| ·展望 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41页 |