| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·期权定价理论研究的历史与现状 | 第8-9页 |
| ·分数布朗运动环境下期权定价的研究现状 | 第9-10页 |
| ·分数 Black-Scholes 模型和基于风险偏好的欧式期权定价 | 第10-14页 |
| ·本文的主要工作和结构安排 | 第14-15页 |
| 第二章 分数布朗运动下基于风险偏好的幂型期权定价 | 第15-22页 |
| ·幂型期权及其研究现状 | 第15-16页 |
| ·基于风险偏好的幂型期权定价 | 第16-22页 |
| 第三章 分数布朗运动下基于风险偏好的重置期权定价 | 第22-29页 |
| ·重置期权及研究现状 | 第22-23页 |
| ·基于风险偏好的重置期权定价 | 第23-29页 |
| 第四章 分数布朗运动下基于风险偏好的混合期权定价 | 第29-39页 |
| ·混合期权及其研究现状 | 第29-30页 |
| ·风险偏好下的混合期权的定价 | 第30-39页 |
| 第五章 本文主要结果及有待进一步研究的问题 | 第39-40页 |
| ·本文主要结果 | 第39页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43页 |