| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·本文的篇章结构及主要工作 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 期权定价的基本理论与预备知识 | 第15-27页 |
| ·期权的相关概念 | 第15-17页 |
| ·期权的定义 | 第15-16页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第16-17页 |
| ·期权定价的基本原理 | 第17-21页 |
| ·多期证券市场模型和自融资策略 | 第17-18页 |
| ·无套利市场 | 第18-20页 |
| ·Delta 套期保值 | 第20页 |
| ·期权的复制 | 第20-21页 |
| ·期权定价理论中的数学基础知识 | 第21-23页 |
| ·条件期望的三个性质 | 第21页 |
| ·常用随机过程 | 第21-22页 |
| ·伊藤过程与伊藤公式 | 第22-23页 |
| ·马科维茨的资产组合理论 | 第23-26页 |
| ·标准均值-方差分析的基本假设 | 第23-24页 |
| ·资产组合的收益和风险特征 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 行为金融学相关知识 | 第27-30页 |
| ·锚定-调整策略 | 第27页 |
| ·参照点效应 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 经典期权定价模型的介绍 | 第30-39页 |
| ·无偏好与 Black-Scholes 欧式期权定价模型 | 第30-37页 |
| ·模型的基本假设 | 第30-31页 |
| ·Black-Scholes 公式的原始推导 | 第31-37页 |
| ·Leland 欧式期权定价模型 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第五章 带残差风险的欧式期权定价 | 第39-47页 |
| ·模型的基本假设 | 第39-40页 |
| ·残差风险对欧式期权定价的影响 | 第40-44页 |
| ·残差风险及成比例交易费对欧式期权定价的影响 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 偏好、残留风险与隐含波动率微笑现象 | 第47-58页 |
| ·隐含波动率微笑的行为金融学解释 | 第47-51页 |
| ·新的期权定价公式与经典期权定价公式的比较 | 第51-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附件 | 第66页 |