| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景介绍 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·问题提出与研究意义 | 第13-14页 |
| ·文章结构 | 第14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 Copula 理论介绍 | 第15-30页 |
| ·基本知识 | 第15-17页 |
| ·定义 | 第15页 |
| ·基本性质 | 第15-16页 |
| ·Sklar 定理 | 第16-17页 |
| ·相关性介绍 | 第17-19页 |
| ·Kendall 秩相关 | 第17-18页 |
| ·Spearman 秩相关 | 第18页 |
| ·尾部相关 | 第18-19页 |
| ·几种 Copula 函数介绍 | 第19-24页 |
| ·正态 Copula 函数 | 第20页 |
| ·t-Copula 函数 | 第20-21页 |
| ·阿基米德 Copula 函数 | 第21-24页 |
| ·Copula 模型的估计和检验 | 第24-29页 |
| ·Copula 模型的估计 | 第24-27页 |
| ·Copula 模型的检验 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 混合 GARCH-混合 Copula 函数 | 第30-40页 |
| ·混合 Copula 函数 | 第30-35页 |
| ·线性混合 Copula 函数 | 第30-31页 |
| ·几何加权平均混合 Copula 函数 | 第31-35页 |
| ·混合 Copula 函数的参数估计 | 第35-38页 |
| ·GARCH(1,1)-t 模型 | 第38-39页 |
| ·混合 GARCH-混合 Copula 模型 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 混合 Copula 模型在投资风险分析中的实证研究 | 第40-48页 |
| ·数据选取及描述性统计分析 | 第40-41页 |
| ·实证分析 | 第41-47页 |
| ·边缘分布选取及参数估计 | 第41-44页 |
| ·Copula 函数的选取 | 第44-45页 |
| ·VaR 计算及验证 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 总结及展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附件 | 第54页 |