| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 前言 | 第11-22页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第11-16页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-20页 |
| ·本文结构及主要内容 | 第20-22页 |
| 第二章 关于金融数据起伏波动的体制转换模型 | 第22-42页 |
| ·局部高低点定义 | 第22-24页 |
| ·依赖于局部高低点的趋势转换模型 | 第24-35页 |
| ·交替的局部高低水平模型 | 第25页 |
| ·交替的局部升降时间模型 | 第25页 |
| ·交替的局部趋势转换模型 | 第25-27页 |
| ·模型性质 | 第27-29页 |
| ·参数估计 | 第29-30页 |
| ·非对称性检验 | 第30-35页 |
| ·基于牛熊体制转换的局部高低点模型 | 第35-41页 |
| ·模型设立 | 第35-37页 |
| ·模型性质 | 第37-39页 |
| ·参数估计 | 第39-40页 |
| ·牛熊效应检验 | 第40-41页 |
| ·小结与讨论 | 第41-42页 |
| 第三章 股价是随机游走吗?依赖于局部高低点的趋势转换模型 | 第42-59页 |
| ·引言 | 第42-43页 |
| ·数据 | 第43-46页 |
| ·参数估计及非对称性检验 | 第46-52页 |
| ·交替的局部高低水平模型 | 第46-47页 |
| ·交替的局部升降时间模型 | 第47-49页 |
| ·交替的局部趋势转换模型 | 第49-50页 |
| ·非对称性检验 | 第50-52页 |
| ·预测及评价 | 第52-58页 |
| ·预测方向的评价 | 第53-55页 |
| ·预测大小的评价 | 第55-58页 |
| ·小结与讨论 | 第58-59页 |
| 第四章 能否战胜市场?基于牛熊体制转换的局部高低点模型 | 第59-77页 |
| ·引言 | 第59-60页 |
| ·数据 | 第60-63页 |
| ·参数估计及牛熊效应检验 | 第63-66页 |
| ·参数估计及讨论 | 第63-65页 |
| ·牛熊效应检验 | 第65-66页 |
| ·应用于投资实务 | 第66-71页 |
| ·投资策略原则 | 第67-68页 |
| ·投资策略实施 | 第68-71页 |
| ·投资策略模拟结果及评价 | 第71-75页 |
| ·投资策略模拟结果的共同点 | 第72-73页 |
| ·投资策略模拟结果的不同点 | 第73-75页 |
| ·小结与讨论 | 第75-77页 |
| 第五章 总结与展望 | 第77-79页 |
| ·总结 | 第77页 |
| ·展望 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-88页 |
| 附录 | 第88-107页 |
| 攻读博士学位期间发表或完成的论文和参加的科研项目 | 第107-108页 |
| 致谢 | 第108-109页 |