期权定价的辅助模型逼近方法
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·课题的意义与目的 | 第9页 |
| ·国内外的研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的研究内容及内容结构 | 第11-12页 |
| 第二章 基础知识 | 第12-31页 |
| ·相关的金融学知识 | 第12-16页 |
| ·连续时间模型的一般描述 | 第12-14页 |
| ·期权定价问题 | 第14-15页 |
| ·相关定理 | 第15-16页 |
| ·几种典型模型描述与期权定价 | 第16-30页 |
| ·Black-Scholes 模型 | 第17-19页 |
| ·带 CEV 条件的随机波动率模型 | 第19-23页 |
| ·新型期权 | 第23-26页 |
| ·带跳模型 | 第26-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 期权价格的几种逼近方法的比较 | 第31-37页 |
| ·Monte Carlo 模拟 | 第31-32页 |
| ·PDE 的数值解 | 第32-35页 |
| ·有限差分 | 第32-34页 |
| ·Fourier 变换 | 第34-35页 |
| ·二叉树方法 | 第35页 |
| ·杨氏扩展模型 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于辅助模型的期权价格逼近方法 | 第37-51页 |
| ·主要逼近思路 | 第37-39页 |
| ·真实模型描述 | 第37页 |
| ·引入辅助模型 | 第37-38页 |
| ·定义差价函数 | 第38页 |
| ·求出逼近表达 | 第38-39页 |
| ·理论依据 | 第39-41页 |
| ·几种特殊模型的期权价格逼近分析 | 第41-50页 |
| ·随机波动率模型 | 第41-42页 |
| ·带 CEV 条件的随机波动率模型 | 第42-43页 |
| ·障碍期权 | 第43-45页 |
| ·算术平均亚式期权 | 第45-48页 |
| ·带跳模型 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 基于辅助模型逼近方法的实证分析 | 第51-63页 |
| ·仿射模型的实证分析 | 第51-58页 |
| ·随机波动率模型 | 第51-55页 |
| ·障碍期权 | 第55-58页 |
| ·非仿射模型的实证分析 | 第58-61页 |
| ·随机波动率模型 | 第58-59页 |
| ·算术平均亚式期权 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 附录 | 第66-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附件 | 第74页 |
