投资组合风险测度研究--基于Copula理论和传统方法的比较分析

中文摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 绪论	第8-13页
·研究背景与意义	第8-9页
·国内外研究现状	第9-11页
·国外研究现状	第9-10页
·国内研究现状	第10-11页
·研究方法与思路	第11页
·可能创新点与不足	第11-13页
第二章 投资组合风险测度方法的理论基础	第13-22页
·现代投资组合理论	第13-17页
·一种资产的收益-风险特性衡量	第14页
·资产组合的收益—风险特性衡量	第14-15页
·资产组合的可行域	第15-16页
·资产组合的有效边界	第16-17页
·风险测度的理论解释	第17-22页
·风险的概念及属性	第17-19页
·风险测度的基本原理	第19-20页
·风险测度的一致性公理	第20-22页
第三章 投资组合风险测度的方法及其比较	第22-32页
·现行主要风险测度方法	第22-25页
·敏感度分析	第22页
·方差	第22-23页
·平均绝对偏差	第23页
·半方差	第23页
·在险价值	第23-24页
·条件在险价值	第24-25页
·理论比较分析	第25-32页
·比较分析Ⅰ：方法演变的视角	第25-29页
·比较分析Ⅱ：风险基本属性的视角	第29-30页
·比较分析Ⅲ：一致性公理的视角	第30-31页
·比较结果总结	第31-32页
第四章 基于条件在险价值的现代投资组合的实证研究	第32-39页
·模型的构建	第32页
·数据选取及初步分析	第32-34页
·模型求解及分析	第34-39页
第五章 结论	第39-40页
参考文献	第40-42页
在学期间研究成果	第42-43页
致谢	第43页