金属商品金融化程度测算--基于锌的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·研究内容与方法 | 第13-16页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| ·主要创新之处 | 第16-17页 |
| 2 相关文献回顾与评析 | 第17-21页 |
| ·经济金融化程度的研究 | 第17-18页 |
| ·商品金融化的研究 | 第18-19页 |
| ·期现价格互动的研究 | 第19-20页 |
| ·文献简评 | 第20-21页 |
| 3 理论基础 | 第21-24页 |
| ·期现互动的理论基础 | 第21-22页 |
| ·期货市场价格形成理论 | 第21-22页 |
| ·期货市场价格发现功能 | 第22页 |
| ·期货市场的收益和风险 | 第22页 |
| ·投机的理论基础 | 第22-24页 |
| 4 金属商品金融化程度测算指标体系及方法解释 | 第24-30页 |
| ·期现价格互动程度测算方法 | 第24-27页 |
| ·期现价格平稳性检验和协整检验 | 第24-25页 |
| ·期现价格相关关系 t 检验 | 第25页 |
| ·期市价格发现功能检验 | 第25页 |
| ·期现价格互动的向量自回归（VAR）模型 | 第25-27页 |
| ·价格受金融市场系统风险冲击程度测算方法 | 第27页 |
| ·冲击前价格路径分析 | 第27页 |
| ·冲击程度测算 | 第27页 |
| ·收益率波动和套保风险程度测算方法 | 第27-28页 |
| ·实际收益的波动程度测算 | 第27-28页 |
| ·套期保值风险程度测算 | 第28页 |
| ·投机程度测算方法 | 第28-30页 |
| ·期价对现价的偏离程度测算 | 第29页 |
| ·换手率测算 | 第29-30页 |
| 5 实证分析 | 第30-57页 |
| ·数据来源及描述 | 第30-32页 |
| ·样本和变量的选择与来源 | 第30-31页 |
| ·数据的处理和描述 | 第31-32页 |
| ·国内外锌金融化程度测算 | 第32-50页 |
| ·期现价格互动程度测算 | 第32-42页 |
| ·价格受金融市场系统风险冲击程度测算 | 第42-47页 |
| ·收益率波动和套保风险程度的测算 | 第47-49页 |
| ·投机程度测算 | 第49-50页 |
| ·实证结果比较与分析 | 第50-57页 |
| ·上海期货交易所与伦敦金属交易所水平比较 | 第50-52页 |
| ·金属商品金融化程度标准划分 | 第52-57页 |
| 6 结论与相关对策建议 | 第57-64页 |
| ·结论 | 第57页 |
| ·对政府的相关建议 | 第57-60页 |
| ·“金融+制造”的战略选择 | 第58页 |
| ·商品金融市场本身的发展 | 第58-59页 |
| ·商品金融市场监管体系的完善 | 第59-60页 |
| ·金融市场的发展和开放需坚持适度性、渐进式原则 | 第60页 |
| ·对套期保值者的对策建议 | 第60-61页 |
| ·产业链上游套保者的管理模式 | 第61页 |
| ·产业链中游套保者的管理模式 | 第61页 |
| ·产业链下游套保者的管理模式 | 第61页 |
| ·对投资者的对策建议 | 第61-62页 |
| ·深入了解期货市场，控制风险 | 第62页 |
| ·资本市场与商品市场相结合 | 第62页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 在学期间发表论文及课题研究情况 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
