| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 前言 | 第10-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·本文主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第二章 Monte Carlo方法简介 | 第15-24页 |
| ·Monte Carlo方法 | 第15-18页 |
| ·Monte Carlo方法中的方差减小技术 | 第18-24页 |
| 第三章 MC方差减小技术在算术平均亚式外汇期权定价中的应用 | 第24-33页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·模型假设 | 第24-25页 |
| ·定价模型 | 第25-26页 |
| ·数值解法 | 第26-29页 |
| ·数值结果及分析 | 第29-32页 |
| ·结论 | 第32-33页 |
| 第四章 控制变量MC方法在随机利率一篮子期权定价中的应用 | 第33-42页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·MMC简介 | 第33-34页 |
| ·随机利率下的一篮子期权 | 第34-35页 |
| ·控制变量问题求解 | 第35-36页 |
| ·控制变量Monte Carlo模拟步骤 | 第36-37页 |
| ·数值结果及分析 | 第37-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 第五章 考虑交易对手信用等级转移风险CDS合约的定价及其CVA计算 | 第42-49页 |
| ·引言 | 第42页 |
| ·模型假设 | 第42-44页 |
| ·定价模型 | 第44-45页 |
| ·数值解法 | 第45-46页 |
| ·数值结果及分析 | 第46-48页 |
| ·总结 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
