带跳过程驱动的金融市场中期权定价问题研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
第一章 绪论	第8-16页
·研究背景和意义	第8-9页
·期权定价理论的演变	第9-13页
·课题的研究内容及目标	第13-16页
·课题的研究内容	第13-14页
·课题的研究目标	第14-16页
第二章 Levy驱动的市场上未定权益的理论研究	第16-36页
·引言	第16-18页
·基本概念	第18-21页
·泊松过程相关知识	第18-19页
·Levy过程	第19-21页
·市场模型研究	第21-27页
·市场模型	第21-22页
·股票价格公式	第22-24页
·等价鞅测度	第24-25页
·幂跳过程	第25-26页
·幂跳市场的完备性	第26-27页
·未定权益的理论定价及对冲的投资组合	第27-36页
·未定权益的定价方程	第28-29页
·投资组合及其最优化理论	第29-36页
第三章 跳跃扩散模型中几何平均亚式期权的定价	第36-45页
·亚式期权简介	第36-37页
·亚式期权定价理论的演变	第37-38页
·模型和标记	第38-42页
·主要结果	第42-45页
第四章 总结和展望	第45-47页
·本课题的总结	第45页
·展望	第45-47页
参考文献	第47-51页
附录	第51-52页
致谢	第52-53页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第53页