基于复杂系统理论的金融市场动力学研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪言 | 第11-24页 |
| ·复杂性科学 | 第11-12页 |
| ·复杂系统 | 第12-19页 |
| ·复杂系统的特点 | 第12-13页 |
| ·复杂系统研究的基本理论 | 第13-19页 |
| ·金融复杂性 | 第19-23页 |
| ·金融市场基本理论 | 第19-21页 |
| ·金融市场与复杂性的关系 | 第21-22页 |
| ·金融复杂性的研究现状 | 第22-23页 |
| ·本文的研究内容和结构安排 | 第23-24页 |
| 第2章 金融时间序列的层次结构 | 第24-52页 |
| ·金融系统的程式化特征研究 | 第24-35页 |
| ·弱式有效市场与几何布朗运动模型 | 第24-25页 |
| ·收益率的分布特性和随机游走模型 | 第25-29页 |
| ·金融时间序列的时间相关性 | 第29-34页 |
| ·波动率聚集效应和杠杆效应 | 第34-35页 |
| ·随机矩阵分析 | 第35-37页 |
| ·分形分析 | 第37-40页 |
| ·分形理论 | 第38页 |
| ·多重分形分析 | 第38-40页 |
| ·层次结构分析 | 第40-51页 |
| ·湍流理论 | 第40-41页 |
| ·SL层次结构理论 | 第41-42页 |
| ·金融市场的SL层次结构分析方法 | 第42-44页 |
| ·金融市场中的层次结构 | 第44-51页 |
| ·本章总结 | 第51-52页 |
| 第3章 基于复杂网络理论的金融网络分析 | 第52-82页 |
| ·复杂网络理论 | 第52-56页 |
| ·复杂网络的发展 | 第52-55页 |
| ·复杂系统与复杂网络的关系 | 第55-56页 |
| ·复杂网络结构与功能 | 第56-65页 |
| ·复杂网络的静态统计性质 | 第56-60页 |
| ·常用的网络结构模型 | 第60-63页 |
| ·社团结构 | 第63-65页 |
| ·金融网络的建立 | 第65-69页 |
| ·金融网络的动态演化与金融危机的度量 | 第69-81页 |
| ·金融危机 | 第69-73页 |
| ·动态金融网络的建立和统计参量 | 第73-74页 |
| ·金融危机的度量 | 第74-81页 |
| ·本章总结 | 第81-82页 |
| 第4章 金融市场建模 | 第82-108页 |
| ·多智能体模型 | 第82-86页 |
| ·逾渗动力学模型 | 第86-89页 |
| ·自旋模型 | 第89-93页 |
| ·Sornette模型(金融危机预测模型) | 第93-96页 |
| ·少数者博弈模型 | 第96-100页 |
| ·市场生态学模型 | 第100-107页 |
| ·模型和方法 | 第100-102页 |
| ·模拟结果 | 第102-107页 |
| ·本章总结 | 第107-108页 |
| 第5章 总结与展望 | 第108-111页 |
| ·本文工作总结 | 第108-109页 |
| ·展望 | 第109-111页 |
| 参考文献 | 第111-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第121-122页 |
